Diplomatura en Structured Products: Notes, Credits Derivates and XVA - En Línea

Esta Diplomatura en Structured Products: Notes, Credits Derivates and XVA brinda una formación especializada en el diseño, operación y valuación de productos financieros estructurados, considerando entornos con curvas colateralizadas en distintas monedas y riesgos de contraparte.
A lo largo del programa, se profundizará en el uso práctico de herramientas de cálculo mediante hojas de cálculo y lenguajes de programación como Visual Basic y Python, con aplicaciones al mercado financiero mexicano e internacional.

Módulo 1

• Matemáticas Financieras
• Mercado de Dinero
• Álgebra matricial
• Estadística aplicada

Módulo 2
Valor relativo y detección de arbitrajes

• Introducción
• Reportos y análisis de equilibrio
• Análisis de tasas forward para incorporar expectativas de política monetaria Banxico
• Valor Relativo - análisis de spreads
• Réplica de CCS con Par Fwds e IRS

Módulo 3

• Vehículos de Emisión
• Tipos de Notas Estructuradas, Valuación y Cobertura
•  Riesgos implícitos y Estrategias de Inversión

Módulo  4

• Vehículos de Emisión
• Tipos de Notas Estructuradas, Valuación y Cobertura
• Modelos de valuación
• Warrants
• Riesgos implícitos y Estrategias de Inversión

Módulo 5

• Cupón Cero
• Amortizables
• Roller Coaster
• Equity Swap
• Valuación
• Análisis de Sensibilidad
• Riesgos implícitos
• Definiciones
• Negociación, Precio y Valuación a Mercado (Mark to Market)
• Estrategias, Aplicaciones y Riesgos Implícitos

Módulo 6

• Riesgo de crédito
• Eventos de Crédito
• International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
• Tipos de derivados de crédito
• Credit Default Swaps (CDS)
• Asset Swaps
• Total Return Swaps (TRS)

Módulo 7

• Funding Value Adjustment (FVA)
• Credit Value Adjustment (CVA)
• Exposición Crediticia
• Metodología de simulación de la exposición
• Credit Value Adjustment (CVA) y Debit Value Adjustment (DVA)
•  Liquidity & Collateral Value Adjustment (LVA, CollVA)

Va dirigido a profesionistas que se desempeñen o quieran desempeñarse en el sector financiero del país (bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión, afores, casas de cambio, operadores de derivados, socios liquidadores, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, compañías de seguros y fianzas, entidades gubernamentales, entidades reguladoras, consultorías, etc.).