Diplomatura en Structured Products: Notes, Credits Derivates and XVA

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ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México
Diplomatura en Structured Products: Notes, Credits Derivates and XVA
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Diplomado
Abierta

Descripción

Esta diplomatura brinda una formación especializada en el diseño, operación y valuación de productos financieros estructurados, considerando entornos con curvas colateralizadas en distintas monedas y riesgos de contraparte.

A lo largo del programa, se profundizará en el uso práctico de herramientas de cálculo mediante hojas de cálculo y lenguajes de programación como Visual Basic y Python, con aplicaciones al mercado financiero mexicano e internacional.

Temario

Módulo 1
Herramientas cuantitativas
  • Matemáticas Financieras
  • Mercado de Dinero
  • Álgebra matricial
  • Estadística aplicada
Módulo 2
Valor relativo y detección de arbitrajes
  • Introducción
  • Tasas Libres de Riesgo (RFR)
  • Reportos y análisis de equilibrio
  • Análisis de tasas forward para incorporar expectativas de política monetaria Banxico
  • Valor Relativo - análisis de spreads
  • Réplica de CCS con Par Fwds e IRS
Módulo 3
  • Introducción
  • Reportos y análisis de equilibrio
  • Análisis de tasas forward para incorporar expectativas de política monetaria Banxico
  • Valor Relativo - análisis de spreads
  • Réplica de CCS con Par Fwds e IRS
  • Tipos de Notas Estructuradas, Valuación y Cobertura
  • Riesgos implícitos y Estrategias de Inversión
Módulo 4
Vehículos de Emisión
  • Tipos de Notas Estructuradas, Valuación y Cobertura
  • Modelos de valuación
  • Warrants
  • Riesgos implícitos y Estrategias de Inversión
Módulo 5
Swaps estructurados
  • Cupón Cero
  • Amortizables
  • Roller Coaster
  • Equity Swap
  • Evaluación
  • Análisis de Sensibilidad
  • Riesgos implícitos
  • Definiciones
  • Negociación, Precio y Valuación a Mercado (Mark to Market)
  • Estrategias, Aplicaciones y Riesgos Implícitos
Módulo 6
Derivados del crédito
  • Riesgo de crédito
  • Eventos de Crédito
  • International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
  • Tipos de derivados de crédito
  • Credit Default Swaps (CDS)
  • Asset Swaps
  • Total Return Swaps (TRS)
  • Otras aplicaciones
Módulo 7
XVA - Funding, credit & other value adjustments
  • Funding Value Adjustment (FVA)
  • Credit Value Adjustment (CVA)
  • Exposición Crediticia
  • Metodología de simulación de la exposición
  • Credit Value Adjustment (CVA) y Debit Value Adjustment (DVA)
  • Liquidity & Collateral Value Adjustment (LVA, CollVA)
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Destinatarios

Va dirigido a profesionistas que se desempeñen o quieran desempeñarse en el sector financiero del país (bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión, afores, casas de cambio, operadores de derivados, socios liquidadores, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, compañías de seguros y fianzas, entidades gubernamentales, entidades reguladoras, consultorías, etc.).

Metodología

Metodología online 100%

Idiomas en los que se imparte

Español

Objetivos

  • Recordar a los participantes el manejo de las principales herramientas cuantitativas que serán utilizadas para la evaluación de instrumentos financieros, con el fin de garantizar el nivel adecuado de manejo que le permita optimizar su aprovechamiento dentro de la diplomatura.
  • Obtener los conocimientos y las habilidades analíticas para implementar nuevas estrategias, detectar arbitrajes, mecánica de operación y cuantificación de riesgos con instrumentos de mercado de dinero y derivados financieros, así como interpretar las principales operaciones de
  • cobertura desarrolladas por las instituciones financieras mexicanas.
  • Proporcionar al alumno las habilidades necesarias para el diseño y valuación de instrumentos estructurados, así como el perfil de riesgo implícito en las estructuras.
  • Aprender a elaborar notas de mayor grado de dificultad y adquirir la habilidad de crear nuevos productos.
  • Trasladar las necesidades del cliente y la situación de mercado a notas específicas.
  • Abrir el panorama a transacciones financieras complejas en las que la valuación y precio del riesgo se vuelve fundamental para la cobertura financiera.
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Título obtenido

Diplomado en Structured Products: Notes, Credits Derivates and XVA

Precio

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Costo de inscripción: $12,800.00 pesos M.N
Costo por módulo: $11,350.00 pesos M.N

Profesorado

Equipo de profesores altamente cualificados

Horario

Horario: Viernes de 18:00 a 21:00 h. y Sábado de 09:00 a 12:00 h.
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