ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México

Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras

ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México

Diplomado
Escolarizada
  • Álvaro Obregón (Distrito Federal)
64.200 $

Descripción

Datos básicos



Coordinador:  M. A. ALFREDO HERNANDEZ PRADO



Área:  Finanzas y Contabilidad



Fechas:  A consultar.

Costo de inscripción:  7150 PESOS M.N.  

Costo por módulo: 
10700 PESOS M.N.

Horario:  Lunes de 19:00 a 22:00 h. Miércoles de 19:00 a 22:00 h.

Módulos:  6

Horas:  192



Descripción



Al finalizar el diplomado el participante estará en la capacidad de aplicar el conocimiento práctico y teórico con respecto a la administración de riesgos de las instituciones financieras; manejar la regulación aplicable en materia de administración de riesgos nacional e internacional en el ámbito del sistema financiero en México y desarrollar aplicaciones de Administración de Activos y Pasivos, Riesgos Financieros y de cobertura en el Mercados de Capitales y con Productos Derivados. 



¿A quién se dirige?



Dirigido a administradores de riesgos, tesoreros, directores corporativos, responsables de ALCO, responsables de crédito de las áreas de consumo y comercial de instituciones financieras.



¿Qué beneficios ofrece?



El participante tendrá las herramientas necesarias en materia de administración de riesgos de instituciones financieras, así como la capacidad de manejar la regulación nacional e internacional en el ámbito financiero.



Temario:



Módulo 1. Introducción a la Administración de Riesgos.



Objetivo:



Conocer el negocio esencial de la banca y su regulación fundamental, nacional e internacional.

Identificar el marco conceptual y las principales herramientas de la administración integral de riesgos



Temario:



1. Marco Regulatorio

Introducción

Banca: definición y tipos

Regulación Nacional

Regulación Internacional

BIS: Acuerdos de Basilea (I, II y III)



2. Administración Integral de Riesgos

La industria del Crédito: Mercado del Crédito, Riesgo de Crédito, Estructura del Préstamo

Plataforma, Instrumentación e Infraestructura

Originación, administración y recuperación

Implementación de un ERM

- COSO, ISO9000:2015 e ISO31000



3. Elementos de Evaluación de Instrumentos Financieros

Instrumentos de deuda: bonos y curvas

Instrumentos de capitales



Módulo 2. Derivados.



Objetivo:



Conocer y manejar las alternativas para administrar, transferir y cubrir el riesgo de crédito y de mercado.



Temario:



1. Derivados

Futuros

Swaps

Opciones

Estrategias

- Cobertura

- Mercados con tendencia a la alza

- Mercados con tendencia a la baja

- Mercados con alta volatilidad

- Mercados con baja volatilidad

Notas estructuradas



2. Derivados de Crédito

Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores

Colaterales y garantías

Manejo de derivados de crédito (Futuros, opciones y swaps)

Efectividad de coberturas

Gestión del riesgo usando derivados de crédito

Credit Default Swap (CDS)



Módulo 3. Riesgo de Mercado.



Objetivo:



Identificar los principales indicadores del riesgo de mercado y los efectos de las tasas de interés en las posiciones activas y pasivas y su administración a través de estructuras.



Temario:



1. Riesgo de Mercado

Conceptos de Riesgo de Mercado: P&L, Volatilidad, etc.

- Riesgo

- Rendimiento

- Correlación y Covarianza

Métodos para la estimación de Volatilidad

- Histórica

- Dinámica (ARCH, GARCH, EWMA)

- Implícita

- Ventajas, desventajas, aplicaciones, criterios de selección y ajustes.

Valor En riesgo (VaR)

- Metodologías de calculo

- Desagregación y análisis de VaR (VaR Marginal, Incremental y Contribución al VaR)

- BackTest



2. Medidas de Sensibilidad

Factores de Riesgo

- Renta Fija

- Renta Variable

- Mercancías (Commodities)

- Índices y monedas

- Derivados

Duración y Convexidad

- Métodos de Estimación

- Sensibilidad agregada

Análisis de duración por nodos (Key Rate Duration)

- Benchmark Análisis

- Estrategia Activa y Pasiva Análisis de Brecha



3. Gestión de Riesgos en Portafolios de Inversión

- Presupuesto de Riesgo-Rendimiento (Risk Budget Analysis)

Análisis de Estrés

- Análisis de escenarios futuros (Horizon Analysis)

- Optimización y Análisis de desempeño



4. Modelo de riesgo de contraparte (CVA e Incremental risk charge)



Módulo 4. Riesgo de Liquidez y ALM.



Objetivo:



Conocer e identificar los modelos aplicables para la medición del riesgo de fondeo y liquidez.



Temario:



1. Riesgo de Liquidez

Contexto Riesgo de Liquidez

Principios de la adecuada gestión del Riesgo de Liquidez

Medidas para la Gestión de Liquidez

Regulación local

Pruebas de estrés

Planes de Contingencia

Administración del Riesgo de Liquidez dentro de la Entidad



2. Administración de Activos y Pasivos (ALM)



Módulo 5. Riesgo de crédito.



Temario:



1. Fundamentos del Riesgo de Crédito

Exposición crediticia

Calificación de cartera y Probabilidad de incumplimiento

Severidad de la Pérdida (LGD): enfoque de garantías

Exposición al Incumplimiento (EAD)

Concentración de cartera

Pérdida esperada y pérdida no esperada

Back y Estrés Testing

Capital económico

Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito (ROEE)

Requisitos mínimos para el desarrollo de modelos Internos



2. Riesgo Cartera Comercial

Composición y características de la cartera comercial

Políticas de crédito

Modelos Internos de Banca Comercial

Rating

Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones

Segunda fuente de pago: garantías y otros

Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada

Rentabilidad ajustada al riesgo

Utilización de calificaciones internas y pricing



3. Modelos internos de Banca de Consumo

Definición de scoring

Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones

Principales tipos de scoring

Scoring de aprobación: análisis de características, métodos

Scoring de comportamiento

Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada, modelos Probit/Logit

Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito

Utilización de calificaciones internas y pricing



Módulo 6. Riesgo operativo, capital y sistémico.



Temario:



1. Conceptos de Riesgo Operativo

Base de datos : incidentes

Riesgo Inherente y Riesgo Residual

Severidad de la Pérdida (LGD)

Modelo LDA

Pérdida esperada y pérdida no esperada

Back y Estrés Testing



2. Requisitos mínimos para el Desarrollo de Modelos Internos

Modelo de Gestión de Riesgo Operacional.

Indicadores de Riesgo Claves (KRI).

Identificación de Riesgos Operacionales (RCA).



3. Formación de Capital para enfrentar los Riesgos

Historia

Capital Básico y sus TIERS

Reservas

Provisiones

Seguros

Bursatilizaciones

- Definiciones y términos utilizados

- Requisitos operativos para el reconocimiento de la transferencia de riesgo

- Tratamiento de las posiciones de bursatilizaciones

- Análisis de Cosechas

- Collateralized Mortgage Obligation (CMO)

- Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores



4. Riesgo Sistémico



Talleres:



A lo largo del diplomado se intercalan un par de talleres en el uso de herramientas de gran utilidad para la práctica del administrador de riesgos. Estos talleres tienen una duración de seis horas.



1. Modelos Analíticos para la Toma de Decisiones (SPSS & Excel)

Prácticas Estratégicas

Reportes Dinámicos

Contienda de Pronósticos

Regresión Múltiple



2. Modelos Analíticos para la Toma de Decisiones II (SPSS & @Risk)

Dashboards o Síntesis Contundentes

Arboles de Decisión

Clusters o Conglomerados

Módelos Optimos

- Frontera de Pareto

- Métricas de Clasificación

- Curva ROC

- Curva de Impacto Incremental o Lifting



Coordinador académico:



M.A. Alfredo Hernández.



Experto analista financiero con 25 años de experiencia y conocimientos en evaluación de riesgo de crédito de portafolios y de prospectos de inversión y contrapartes de operación, investigación cuantitativa y cualitativa, así como supervisión bancaria y de unidades de valuación.



Tiene una amplia perspectiva del medio financiero y su marco regulatorio gracias a su trayectoria profesional en diversas instituciones como PiP, Grupo Bal, Profuturo, SHF, CNBV, InverMexico y OBSA-Serfin.



Estudió en el ITAM matemáticas aplicadas, econometría y la maestría en administración y ha realizado estudios de postgrado en la Universidad de Kent en Estadística, en la Universidad de Michigan en Survey Research y preuniversitarios en Hallingdal/Fredtun Folkehoyskolen en Noruega.



Actualmente es doctorante en Bussiness and Administration (DBA) por la Universidad de Liverpool (en linea). Ha sido catedrático del COLMEX, INSP, UNAM, ITAM, Universidad Iberoamericana, IMERVAL, PIP Capacitación y Universidad Panamericana.

Duración

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Precio

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