ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México

Diplomado en Productos Financieros Estructurados

ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México

Diplomado
Escolarizada
  • Álvaro Obregón (Distrito Federal)
52.500 $

Diplomado en Productos Financieros Estructurados

Descripción

Diplomado en Productos Financieros Estructurados.

Coordinador:  M. F. JOSE JORGE RAMIREZ OLVERA

Área: 
Finanzas y Contabilidad

Fechas: 29 de mayo del 2017  al  29 de noviembre del 2017.
Costo de inscripción: 6800 PESOS M.N.   
Costo por módulo:
7500 PESOS M.N.
Horario: Lunes de 19:00 a 22:00 h. Miércoles de 19:00 a 22:00 h.
Módulos: 7
Horas: 150

Descripción

Al finalizar el diplomado, los participantes tendrán la capacidad de comprender y aplicar los procesos de diseño, operación, valuación y uso de los productos estructurados financieros. Se pondrá énfasis en la valuación, la elaboración de calculadoras en Excel con algunas rutinas en Visual Basic y la aplicación directa en el mercado financiero.

¿A quién se dirige?

Personas dedicadas al medio financiero o académico, traders, brokers, administradores de riesgos, reguladores y personal de tesorería que quieran especializarse en productos estructurados.

¿Qué beneficios ofrece?

Al término del diplomado, los participantes tendrán los conocimientos necesarios para el uso de productos estructurados.

Temario.

Módulo 1. Introducción.

Objetivo

Proporcionar al alumno los conceptos, aplicaciones y marco teórico general para entender, diseñar, operar y valuar instrumentos estructurados, y para saber cómo funcionan y cómo pueden beneficiar a los inversionistas.

Temario

1. Conceptos generales
2. Proceso de diseño
3. Aplicaciones
4. Elementos de valuación para instrumentos de deuda
5. Valuación de derivados plain vanilla  Forwards  Swaps  Opciones
6. Depósito sintético

Módulo 2. Trading Economy.

Objetivo

Familiarizar al alumno con los principales indicadores económicos, su impacto en el mercado financiero y su relevancia en la toma de decisiones de inversión.

Temario

1. Repaso de los principales conceptos de economía
2. Indicadores que mueven al mercado
3. Interpretación de indicadores económicos
4. Trade Ideas
5. Principales páginas de referencia en Bloomberg

Módulo 3. Notas estructuradas con un solo flujo a vencimiento.

Objetivo

Proporcionar al alumno las habilidades necesarias para el diseño y valuación de instrumentos estructurados, así como el perfil de riesgo implícito en las estructuras.

Temario

1. Participación
2. Rango Knock-Out
3. Wedding Cake
4. Baseball
5. Range Accruals
9. Análisis de sensibilidad
10. Riesgos implícitos

Módulo 4. Notas estructuradas cuponadas.

Objetivo

Aprender a elaborar notas de mayor grado de dificultad y adquirir la habilidad de crear nuevos productos. Trasladar las necesidades del cliente y la situación de mercado a notas específicas.

Temario

1. Bootstrapping
2. Collared
3. Inverse Floater
4. Range Accrual
5. Callable
6. Putable
7. Valuación
8. Análisis de sensibilidad
9. Riesgos implícitos

Módulo 5. Swaps estructurados.

Objetivo

Entender las transacciones financieras complejas en las que la valuación y el precio del riesgo se vuelven fundamentales para la cobertura financiera.

Temario

1. Cupón cero
2. Amortizables
3. Roller Coaster
4. Equity Swap
5. Extinguibles
6. Flexi Forward, Swap
7. Valuación
8. Análisis de sensibilidad
9. Riesgos implícitos

Módulo 6. Derivados de crédito
.

Objetivo

Plantear, valuar y analizar los instrumentos financieros derivados de crédito y conocer su aplicación práctica en el mercado financiero.

Temario

1. Asset Swaps
2. Eventos de crédito
3. Credit Default Swaps (CDS)  Un solo subyacente  Nth to default
4. Credit Linked Notes (CLN)
5. Swaps Extinguibles
6. Valuación  Cálculo de probabilidades de incumplimiento
7. Vehículos de reempaquetamiento Sustitución del fondeo tradicional por securities Transformación del riesgo de crédito  Valuación  Análisis de correlación
8. Aproximación a la valuación de instrumentos de deuda a partir de una curva de riesgo crediticio
9. Análisis de sensibilidad
10.Riesgos implícitos

Módulo 7. Ajuste por cargo de crédito (Credit Value Adjustment, CVA).

Objetivo Aprender a analizar la exposición al riesgo de contraparte en cada transacción, así como su cobertura, por medio de modelos para calcular ajustes por cargo de crédito. Identificar la relación que guardan las cláusulas firmadas en el ISDA con el impacto en los cargos por CVA.

Temario

1. Definición
2. Riesgo de crédito
3. Medidas de exposición al riesgo crediticio  Exposición máxima  Exposición esperada
4. Implantación
5. Valuación
6. Emisiones de terceros
7. ISDA Concepto Explicación de cláusulas Credit Support Annex (CSA) Netting Agreements Thresholds
8. Regulación contable para CVA (IFRS y USGAAP)

Coordinador Académico:

M.F. José Jorge Ramírez Olvera.

Es actuario, especialista en matemáticas aplicadas y maestro en Finanzas por el ITAM. Tiene experiencia en el sector financiero, en el desarrollo de nuevos productos basados en innovación, tendencias y oportunidades de mercado; en estructuración y desarrollo de nuevos productos junto con sus modelos de valuación, y en relaciones con inversionistas y administración de riesgos. Trabajó en Bank of America Merrill Lynch, ING Bank y BBVA Bancomer, entre otros, y actualmente se desempeña como managing director en mercados financieros en Cantor Fitzgerald. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente en el ITAM y otras instituciones.

Precio

52.500 $

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Diplomado en Productos Financieros Estructurados