Diplomado en Modelos Cuantitativos Aplicados a Finanzas y Trading
1089 Personas están visitando este curso
Consultar precio
Solicita información
Diplomado en Modelos Cuantitativos Aplicados a Finanzas y Trading
Solicita información
Información del curso
Diplomado
Abierta
189 horas
Descripción
Con el Diplomado en Modelos Cuantitativos Aplicados a Finanzas y Trading del Instituto Tecnológico Autónomo de México obtendrás las herramientas para aplicar los procesos de diseño, operación, valuación y uso de los principales modelos cuantitativos ocupados en los mercados financieros, construir herramientas y rutinas de valuación con lenguajes de programación y su aplicación directa en el mercado financiero mexicano e internacional.
Temario
Módulo 1
Mercados financieros
Riesgo y rendimiento
Temario
Simulación
Temario
X Value adjustment (XVA)
Temario
- Herramientas cuantitativas y programación en Python
- Python
- Anaconda & Google Colab
- Sintaxis
- Funciones matemáticas
- Pandas
- Documentación de código y debugging
- Python científico
- Uso de la librería Numpy
- Uso de la librería Math y Scipy
- Gráficos con Python
- Principales teoremas de cálculo diferencial e integral
- Álgebra lineal
- Matrices, vectores y escalares
- Eigenvalores y Eigenvectores
- Estadística y probabilidad
- Conceptos básicos
- Distribuciones
Mercados financieros
- Macroeconomía e indicadores
- Fundamentales del mercado de capitales
- Matemáticas financieras
- Mercado de dinero
- Convenciones
- Bonos
- FX
- Valuación
- Derivados
- Subyacentes
- FX
- Equity
- Tasas
- Mercancías
- Instrumentos base
- Forwards
- Swaps
- Opciones
- Valuación
- Extracción de datos de mercado de plataformas de información
Riesgo y rendimiento
Temario
- Teoría de portafolios
- Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- Optimización de portafolios
- Modelos dinámicos convexos
- Restricciones de régimen de inversión
- Restricciones no genéricas:
- Apalancamiento
- Liquidez
- Black-Litterman Asset Allocation Model
- Dynamic Conditional Correlation (DCC)
- Performance Attribution
- Cópulas
Simulación
Temario
- Bases de datos y SQL
- Conceptos principales
- Creación y manipulación de tablas
- Queries en SQL
- Bases de datos con Python-SQL
- Introducción al análisis de datos
- DataFrames con Pandas
- Manipulación de información
- Creación de nuevas variables
- Limpieza y validación de información
- Series de Taylor
- Cálculo estocástico y Lema de Itô
- Modelo Binomial
- Monte Carlo
- Multi factor – Estructurado
- Opciones
- Black – Scholes
- Exóticas
- Griegas
- Volatilidad estocástica
- Simulación de tasas de interés
- Modelos de tasa corta
- Vasicek
- Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
- Tasas forward instantáneas
- Heath Jarrow Morton
- Modelos exógenos – parámetros que varían con el tiempo
- Ho-Lee
- Hull-White (1 y 2 factores)
- Black-Derman-Toy
- Curvas ajustadas por colateral y superficies de volatilidad
- Temario
- Selección de insumos
- Datos cupón cero vs. tasas swap con mismo vencimiento
- Determinación de calendarios por región
- Construcción con FX swaps en parte corta
- Tasas de referencia
- Taxonomía y propiedades de las nuevas tasas colateralizadas
- Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
- TIIE de fondeo
- Otras
- Identificación de activos ocupados como colateral
- Construcción de curvas ajustadas por colateral
- Transición
- Tipos de migración
- Impactos en valuación
- Curvas de proyección y curvas de descuento
- Aplicación de la fórmula de Black para valuar swaptions, caps, floors y opciones de FX.
- Mercado de Swaptions en México y Superficie de Volatilidad
- Swaptions en el mercado
- Smile / Superficie de volatilidad
- Modelo SABR
- Calibración de la Superficie
- Valuación de instrumentos con subyacente Tasa Swap
- Mercado de Caps y Floors y Superficie de Volatilidad
- Caps y Floors en el mercado
- Smile de volatilidad
- Modelo SABR: caplets y floorlets
- Calibración de la Superficie
- Mercado de FX y Superficie de Volatilidad
- Opciones en el mercado FX y su interpretación
- Deltas
- Vega-Vanna-Volga
- SABR
- Simulación de Superficies de Volatilidad
- Volatilidad local
- Modelo de Heston
X Value adjustment (XVA)
Temario
- Credit Default Swaps (CDS)
- Convenciones de mercado
- Extracción de probabilidades de incumplimiento
- Valuación
- Exposición Crediticia
- Exposición Esperada, Exposición Potencial Futura y Exposición Positiva Esperada
- Mitigantes
- Credit Value Adjustment (CVA)
- Debit Value Adjustment (DVA)
- Funding Value Adjustment (FVA)
- Funding Benefit Adjustment (FBA)
- Funding Cost Adjustment (FCA)
- Liquity Value Adjustment (LVA)
- Collateral Value Adjustment (CollVA)
- Capital Value Adjustment (KVA)
- Estimación de los XVAs en portafolios reales
- Exposiciones individuales
- Exposiciones por contraparte
Destinatarios
Esta diplomatura está diseñada para personal que se desempeñe, o pretenda desempeñarse en el sector financiero, como bancos, casas de bolsa, fondos, afores, casas de cambio, operadores de derivados, socios liquidadores, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, compañías de seguros y fianzas y consultorías.
Requisitos
Poseer nociones de programación y bases sólidas de matemáticas financieras, álgebra lineal, cálculo y estadística, así como conocimiento de derivados financieros.
Indispensable traer una computadora portátil a las sesiones (con procesador i5, equivalente o superior).
Indispensable traer una computadora portátil a las sesiones (con procesador i5, equivalente o superior).
¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573
Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h
Metodología
Abierta
Idiomas en los que se imparte
Español
Título obtenido
Consultar al Centro para más detalles.
Perspectivas laborales
Podrá desempeñar las funciones como Quants, estructuradores, traders cuantitativos y/o XVA y traders.
Bolsa de empleo
ITAM dispone de Bolsa de Empleo.
Profesorado
Profesorado altamente cualificado.
Horario
Martes de 19:00 h A 22:00 h y Jueves de 19:00 h a 22:00 h.
Diplomado en Modelos Cuantitativos Aplicados a Finanzas y Trading
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Campus y sedes: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Sede - ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México
Río Hondo #1 Col. Progreso Tizapán
01080
Álvaro Obregón
(Distrito Federal)