ITESM Campus de Educación Ejecutiva Ciudad de México

Diplomado en Finanzas Bursátiles Aplicadas

ITESM Campus de Educación Ejecutiva Ciudad de México

Diplomado
Escolarizada
  • Tlalpan (Distrito Federal)
40.395,84 $

Diplomado en Finanzas Bursátiles Aplicadas

Descripción

Diplomado en Finanzas Bursátiles Aplicadas.

Área Temática: Finanzas y Contabilidad
Duración: 140 horas
Fecha de Inicio:  viernes, 30 de septiembre de 2016
Fecha de Finalización:  sábado, 13 de mayo de 2017
Horario de Impartición:  viernes de 18:00 a 22:00 hrs y sábados de 9:00 a 13:00 hrs
PRECIO TOTAL
: $40,395.84.

Objetivo General:

El diplomado en finanzas bursátiles aplicadas (DFBA), brinda una visión amplia, completa, dinámica y práctica del funcionamiento de los mercados financieros, nacionales e internacionales. Más allá de simplemente abordar la teoría financiera, el objetivo es proveer de una experiencia real del trabajo día a día. Es impartido por profesionistas exitosos del medio, sustentados por las más modernas técnicas y métodos de aplicación.

Beneficios:

Nuestro alumno será capaz de:

  • Entender el marco regulatorio y funcional de los mercados financieros nacionales establecidos como, el BMV y el MEXDER y sobre el mostrador, también conocidos como OTC por sus siglas en inglés (over the counter). 
  • Valuar diversos instrumentos financieros (divisas, acciones, bonos, forwards, futuros, opciones, swaps y notas estructuradas). 
  • Aplicar los fundamentos de la teoría de portafolios (CAPM, APT y Markowitz) y estrategia de inversión. 
  • Entender las medidas de desempeño aplicadas a los portafolios de inversión para su comparación en riesgo y rendimiento. 
  • Valuar el riesgo de portafolios medianamente complejos por las metodologías de valor en riesgo (paramétrico, histórico y Monte Carlo) y pruebas de estrés. 
  • Realizar análisis bursátil básico por metodología fundamental y técnica. 
  • Realizar los cálculos, el análisis y el desarrollo de sistemas en Excel y VBA de forma ágil, ordenada y automatizada. 
  • Adquirir las habilidades para desempeñarse, prácticamente, en cualquier área de las finanzas bursátiles.
Dirigido a:

Profesionistas que se desarrollen en los siguientes sectores: Bancos, Casas de bolsa, Casas de cambio, SOFOLES , Consultores, Inversionistas independientes, Entidades Reguladoras como BANXICO, CNBV, SHCP, CONDUSEF o CONSAR.

Requisitos:
  • Experiencia mínima de un año a nivel gerencial.
  • Conocimientos y práctica básica de los temas del diplomado.
Contenido:

Módulo 1: Introducción a los Mercados de Valores.

Conocer la estructura básica de los mercados internacionales y nacionales, las entidades regulatorias, las principales bolsas y los tipos de participantes. Además, entender la mecánica operativa de operaciones sencillas como son las de los mercados de acciones y de divisas.

Temario:

          1.1 Mercados globales y organismos internacionales.
          1.2 Sistema financiero mexicano.
          1.3 Bolsa Mexicana de Valores y mercado mexicano de derivados.
          1.4 Conceptos básicos del mercado accionario.
          1.4.1 Operaciones compra, venta, compra sobre margen y venta en corto.
          1.4.2 Splits y dividendos.
          1.4.3 Índices bursátiles.
          1.5 Conceptos básicos del mercado de divisas.
          1.5.1 FOREX y apalancamiento.
          1.5.2 Claves ISO.
          1.5.3 Cotización directa e indirecta.
          1.5.4 Conversión de tipos de cambio.
          1.5.5 Arbitraje triangular.

Duración del módulo : 12 horas.

Módulo 2 Excel y Visual Basic for Applications.

Desarrollar habilidades en el manejo de la herramienta tecnológica fundamental en las finanzas, Excel y VBA, para poder desarrollar los cálculos y sistemas.

Temario:

          2.1 Funciones lógicas, estadísticas, matriciales y de búsqueda.
          2.2 Tablas dinámicas.
          2.2.1 Bases de datos, campos y registros.
          2.2.2 Filtro, filas, columnas y cálculo.
          2.2.3 Detalle y mostrar páginas.
          2.2.4 Campos calculados.
          2.3 Solver y herramientas de análisis.
          2.4 Elaboración de gráficos.
          2.5 Introducción a VBA.
          2.6 Objetos, métodos y propiedades.
          2.7 Fundamentos de programación.
          2.8 Estructuras de control.
          2.8.1 If-ElseIf-Else-Then.
          2.8.2 For-Next.
          2.8.3 While-Wend.
          2.9 Interfaz de usuario.
          2.10 Casos.
          2.10.1 Manejo de vectores de precios.
          2.10.2 Interpolaciones.
          2.10.3 Funciones de valuación.
          2.10.4 Automatización de reportes.
          2.10.5 Desarrollo de cotizadores.

Duración del módulo : 24 horas.

Módulo: 3 Matemáticas Financieras, Probabilidad y Estadística.

Dominar los conceptos teóricos indispensable de matemáticas financieras, probabilidad y estadística, para poder entender los modelos de valuación y técnicas de análisis aplicados a diversos instrumentos financieros.

Temario:

          3.1 Valor presente y futuro, discreto y continuo.
          3.2 Operaciones con matrices.
          3.3 Estadística descriptiva.
          3.3.1 Medidas de tendencia central.
          3.3.2 Medidas de dispersión.
          3.4 Probabilidad.
          3.4.1 Valor esperado.
          3.4.2 Incertidumbre.
          3.5 Distribución biniomial.
          3.6 Distribución normal.
          3.7 Matemáticas aplicadas a portafolios de inversión.
          3.7.1 Rendimiento y valor esperado.
          3.7.2 Desviación estándar.

Duración del módulo : 12 horas.

Módulo 4 Administración de Inversiones.

Dominar las medidas desempeño, los conceptos de mercado eficiente y las teorías modernas de portafolios de inversión y los modelos básicos de riesgo-rendimiento.

Temario:

          4.1 Fundamentos de administración de inversiones.
          4.2 Objetivo, universo y políticas de inversión.
          4.3 Evaluación del desempeño y benchmarking.
          4.3.1 Gestión absoluta.
          4.3.1.1 Rendimiento, riesgo y rendimiento ajustado por riesgo.
          4.3.1.2 Índice de Sharpe y Treynor.
          4.3.2 Gestión relativa.
          4.3.2.1 Rendimiento activo.
          4.3.2.2 Error de seguimiento.
          4.3.2.3 Razón de información.
          4.4 Modelos de CAPM y de Markowitz.
          4.5 Riesgo específico y de mercado.
          4.6 Estrategias de inversión.

Duración del módulo: 16 horas.

Módulo: 5 Instrumentos de Deuda.

Dominar la mecánica operativa, conocer y aplicar la valuación, y desarrollar estrategias de inversión con instrumentos de deuda.

Temario:

          5.1 Introducción a los mercados de deuda.
          5.1.1 Operación a través de brokers.
          5.1.2 Prospectos.
          5.1.3 Vector de precios y curvas de tasas.
          5.2 Valuación.
          5.2.1 Bonos cupón cero.
          5.2.2 Bonos con cupón tasa fija.
          5.2.3 Bonos de tasa revisable y udizados.
          5.3 Análisis cuantitativo.
          5.3.1 Precio y tasa.
          5.3.2 Duración y convexidad.
          5.4 Manejo de portafolios de renta fija.

Duración del módulo : 16 horas.

Módulo: 6 Instrumentos Derivados.

Dominar la mecánica operativa, conocer y aplicar los principales modelos de la valuación, y desarrollar estrategias de inversión con instrumentos financieros derivados.

Temario:

          6.1 Introducción a los mercados de derivados.
          6.2 Forwards.
          6.2.1 Precio y tasa forward.
          6.2.2 Forward y forward rate agreement sintéticos.
          6.2.3 Coberturas.
          6.2.3.1 Empresa importadora.
          6.2.3.2 Empresa exportadora.
          6.2.3.3 Inversión.
          6.2.3.4 Financiamiento.
          6.2.3.5 Intermediación.
          6.2.4 Mark to market y early termination.
          6.2.5 Estrategias.
          6.3 Futuros.
          6.3.1 Mercado y cámara de compensación.
          6.3.2 Operación, posiciones direccionales y contrarias (spreads).
          6.3.3 Mark to market.
          6.4 SWAPS.
          6.4.1 Interest rate swaps (IRS).
          6.4.2 FX swaps.
          6.4.3 Currency swaps.
          6.4.3.1 Fija por fija.
          6.4.3.2 Variable por variable.
          6.4.3.3 Fija por variable (CCS, cross currency swap).
          6.4.4 Valuación.
          6.4.5 Estrategias.
          6.5 Opciones.
          6.5.1 Tipos de opciones.
          6.5.2 Estrategias.
          6.5.3 Valuación.
          6.5.3.1 Simulación Monte Carlo.
          6.5.3.2 Árbol binomial.
          6.5.3.3 Black-Scholes-Merton.
          6.5.4 Volatilidad.
          6.5.4.1 Histórica.
          6.5.4.2 Implícita.
          6.5.5 Sensibilidad.
          6.5.5.1 Delta y Gamma.
          6.5.5.2 Vega.
          6.5.5.3 Theta.
          6.5.5.4 Rho y Phi.         

Duración del módulo : 20 horas.

Módulo: 7 Administración de Riesgos.

Conocer un panorama general de la administración de riesgos financieros y aplicar las técnicas básicas de la medición de riesgos de mercado de portafolios sencillos de divisas, bonos, acciones y derivados.

Temario:

          7.1 Introducción a la administración de riesgos.
          7.2 Convenios de Basilea.
          7.3 Tipos de riesgos.
          7.3.1 Crédito.
          7.3.2 Operacional.
          7.3.3 Mercado.
          7.4 Valor en riesgo por metodología paramétrica.
          7.5 Valor en riesgo por simulación histórica.
          7.5.1 Sesgo y curtósis.
          7.5.2 Variable antitética.
          7.6 Valor en riesgo por simulación Monte Carlo.
          7.6.1 Con un activo.
          7.6.2 Descomposición de Cholesky.
          7.7 Backtesting y pruebas de estrés.

Duración del módulo : 16 horas.

Módulo: 8 Análisis Bursátil.

Conocer las conceptos básicos de las principales técnicas de análisis prospectivo, análisis fundamenta y análisis técnico, para tomar decisiones de inversión.

Temario:

          8.1 Introducción a las metodologías de análisis bursátil.
          8.2 Análisis fundamental.
          8.2.1 Fundamentos.
          8.2.2 Valor.
          8.2.3 Crecimiento.
          8.3 Análisis técnico.
          8.3.1 Fundamentos.
          8.3.2 Tipos de gráficos.
          8.3.3 Tendencias, soporte y resistencia.
          8.3.4 Patrones de precio.
          8.3.4.1 De continuación.
          8.3.4.2 De reversa.
          8.3.5 Velas japonesas.
          8.3.5.1 De continuación.
          8.3.5.2 De reversa.
          8.3.6 Promedios móviles.
          8.3.6.1 Simples, ponderados, exponenciales, triangulares.
          8.3.6.2 Sistemas de dos o tres promedios.
          8.3.7 Indicadores y osciladores de precios.
          8.3.7.1 ROC.
          8.3.7.2 MACD.
          8.3.7.3 RSI.
          8.3.7.4 Estocástico.
          8.3.8 Sistemas automáticos de trading.

Duración del módulo: 16 horas.

Módulo: 9 Seminario de Integración.

Obtener una visión amplia e integrada de la labor financiera bursátil, la estructura organizacional y de trabajo en instituciones bancarias, y analizar algunos casos de estudio.

Temario:

          9.1 Notas estructuradas.
          9.1.1 Opciones exóticas.
          9.1.1.1 Binarias o digitales.
          9.1.1.2 Barrera knock in y knock out.
          9.1.1.3 Canastas.
          9.1.2 Estructuración.
          9.2 Negocios financieros.
          9.2.1 Bancos, casa de bolsa, fondos de inversión y Hedge funds.
          9.2.2 Estructura organizacional.
          9.2.3 Plan de negocios.
          9.3 Casos.

Duración del módulo: 8 horas.

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