ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México

Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras

ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México

Diplomado
Escolarizada
  • Álvaro Obregón (Distrito Federal)
64.200 $

Descripción

Datos básicos

Coordinador:  M. A. ALFREDO HERNANDEZ PRADO

Área:  Finanzas y Contabilidad

Fechas: 
14 de agosto del 2017 al 2 de mayo del 2018
Costo de inscripción:  7150 PESOS M.N.  
Costo por módulo: 
10700 PESOS M.N.
Horario:  Lunes de 19:00 a 22:00 h. Miércoles de 19:00 a 22:00 h.
Módulos:  6
Horas:  192

Descripción

Al finalizar el diplomado el participante estará en la capacidad de aplicar el conocimiento práctico y teórico con respecto a la administración de riesgos de las instituciones financieras; manejar la regulación aplicable en materia de administración de riesgos nacional e internacional en el ámbito del sistema financiero en México y desarrollar aplicaciones de Administración de Activos y Pasivos, Riesgos Financieros y de cobertura en el Mercados de Capitales y con Productos Derivados. 

¿A quién se dirige?

Dirigido a administradores de riesgos, tesoreros, directores corporativos, responsables de ALCO, responsables de crédito de las áreas de consumo y comercial de instituciones financieras.

¿Qué beneficios ofrece?

El participante tendrá las herramientas necesarias en materia de administración de riesgos de instituciones financieras, así como la capacidad de manejar la regulación nacional e internacional en el ámbito financiero.

Temario:

Módulo 1. Introducción a la Administración de Riesgos.

Objetivo:

Conocer el negocio esencial de la banca y su regulación fundamental, nacional e internacional.
Identificar el marco conceptual y las principales herramientas de la administración integral de riesgos

Temario:

1. Marco Regulatorio
Introducción
Banca: definición y tipos
Regulación Nacional
Regulación Internacional
BIS: Acuerdos de Basilea (I, II y III)

2. Administración Integral de Riesgos
La industria del Crédito: Mercado del Crédito, Riesgo de Crédito, Estructura del Préstamo
Plataforma, Instrumentación e Infraestructura
Originación, administración y recuperación
Implementación de un ERM
- COSO, ISO9000:2015 e ISO31000

3. Elementos de Evaluación de Instrumentos Financieros
Instrumentos de deuda: bonos y curvas
Instrumentos de capitales

Módulo 2. Derivados.

Objetivo:

Conocer y manejar las alternativas para administrar, transferir y cubrir el riesgo de crédito y de mercado.

Temario:

1. Derivados
Futuros
Swaps
Opciones
Estrategias
- Cobertura
- Mercados con tendencia a la alza
- Mercados con tendencia a la baja
- Mercados con alta volatilidad
- Mercados con baja volatilidad
Notas estructuradas

2. Derivados de Crédito
Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores
Colaterales y garantías
Manejo de derivados de crédito (Futuros, opciones y swaps)
Efectividad de coberturas
Gestión del riesgo usando derivados de crédito
Credit Default Swap (CDS)

Módulo 3. Riesgo de Mercado.

Objetivo:

Identificar los principales indicadores del riesgo de mercado y los efectos de las tasas de interés en las posiciones activas y pasivas y su administración a través de estructuras.

Temario:

1. Riesgo de Mercado
Conceptos de Riesgo de Mercado: P&L, Volatilidad, etc.
- Riesgo
- Rendimiento
- Correlación y Covarianza
Métodos para la estimación de Volatilidad
- Histórica
- Dinámica (ARCH, GARCH, EWMA)
- Implícita
- Ventajas, desventajas, aplicaciones, criterios de selección y ajustes.
Valor En riesgo (VaR)
- Metodologías de calculo
- Desagregación y análisis de VaR (VaR Marginal, Incremental y Contribución al VaR)
- BackTest

2. Medidas de Sensibilidad
Factores de Riesgo
- Renta Fija
- Renta Variable
- Mercancías (Commodities)
- Índices y monedas
- Derivados
Duración y Convexidad
- Métodos de Estimación
- Sensibilidad agregada
Análisis de duración por nodos (Key Rate Duration)
- Benchmark Análisis
- Estrategia Activa y Pasiva Análisis de Brecha

3. Gestión de Riesgos en Portafolios de Inversión
- Presupuesto de Riesgo-Rendimiento (Risk Budget Analysis)
Análisis de Estrés
- Análisis de escenarios futuros (Horizon Analysis)
- Optimización y Análisis de desempeño

4. Modelo de riesgo de contraparte (CVA e Incremental risk charge)

Módulo 4. Riesgo de Liquidez y ALM.

Objetivo:

Conocer e identificar los modelos aplicables para la medición del riesgo de fondeo y liquidez.

Temario:

1. Riesgo de Liquidez
Contexto Riesgo de Liquidez
Principios de la adecuada gestión del Riesgo de Liquidez
Medidas para la Gestión de Liquidez
Regulación local
Pruebas de estrés
Planes de Contingencia
Administración del Riesgo de Liquidez dentro de la Entidad

2. Administración de Activos y Pasivos (ALM)

Módulo 5. Riesgo de crédito.

Temario:

1. Fundamentos del Riesgo de Crédito
Exposición crediticia
Calificación de cartera y Probabilidad de incumplimiento
Severidad de la Pérdida (LGD): enfoque de garantías
Exposición al Incumplimiento (EAD)
Concentración de cartera
Pérdida esperada y pérdida no esperada
Back y Estrés Testing
Capital económico
Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito (ROEE)
Requisitos mínimos para el desarrollo de modelos Internos

2. Riesgo Cartera Comercial
Composición y características de la cartera comercial
Políticas de crédito
Modelos Internos de Banca Comercial
Rating
Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
Segunda fuente de pago: garantías y otros
Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada
Rentabilidad ajustada al riesgo
Utilización de calificaciones internas y pricing

3. Modelos internos de Banca de Consumo
Definición de scoring
Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
Principales tipos de scoring
Scoring de aprobación: análisis de características, métodos
Scoring de comportamiento
Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada, modelos Probit/Logit
Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito
Utilización de calificaciones internas y pricing

Módulo 6. Riesgo operativo, capital y sistémico.

Temario:

1. Conceptos de Riesgo Operativo
Base de datos : incidentes
Riesgo Inherente y Riesgo Residual
Severidad de la Pérdida (LGD)
Modelo LDA
Pérdida esperada y pérdida no esperada
Back y Estrés Testing

2. Requisitos mínimos para el Desarrollo de Modelos Internos
Modelo de Gestión de Riesgo Operacional.
Indicadores de Riesgo Claves (KRI).
Identificación de Riesgos Operacionales (RCA).

3. Formación de Capital para enfrentar los Riesgos
Historia
Capital Básico y sus TIERS
Reservas
Provisiones
Seguros
Bursatilizaciones
- Definiciones y términos utilizados
- Requisitos operativos para el reconocimiento de la transferencia de riesgo
- Tratamiento de las posiciones de bursatilizaciones
- Análisis de Cosechas
- Collateralized Mortgage Obligation (CMO)
- Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores

4. Riesgo Sistémico

Talleres:

A lo largo del diplomado se intercalan un par de talleres en el uso de herramientas de gran utilidad para la práctica del administrador de riesgos. Estos talleres tienen una duración de seis horas.

1. Modelos Analíticos para la Toma de Decisiones (SPSS & Excel)
Prácticas Estratégicas
Reportes Dinámicos
Contienda de Pronósticos
Regresión Múltiple

2. Modelos Analíticos para la Toma de Decisiones II (SPSS & @Risk)
Dashboards o Síntesis Contundentes
Arboles de Decisión
Clusters o Conglomerados
Módelos Optimos
- Frontera de Pareto
- Métricas de Clasificación
- Curva ROC
- Curva de Impacto Incremental o Lifting

Coordinador académico:

M.A. Alfredo Hernández.

Experto analista financiero con 25 años de experiencia y conocimientos en evaluación de riesgo de crédito de portafolios y de prospectos de inversión y contrapartes de operación, investigación cuantitativa y cualitativa, así como supervisión bancaria y de unidades de valuación.

Tiene una amplia perspectiva del medio financiero y su marco regulatorio gracias a su trayectoria profesional en diversas instituciones como PiP, Grupo Bal, Profuturo, SHF, CNBV, InverMexico y OBSA-Serfin.

Estudió en el ITAM matemáticas aplicadas, econometría y la maestría en administración y ha realizado estudios de postgrado en la Universidad de Kent en Estadística, en la Universidad de Michigan en Survey Research y preuniversitarios en Hallingdal/Fredtun Folkehoyskolen en Noruega.

Actualmente es doctorante en Bussiness and Administration (DBA) por la Universidad de Liverpool (en linea). Ha sido catedrático del COLMEX, INSP, UNAM, ITAM, Universidad Iberoamericana, IMERVAL, PIP Capacitación y Universidad Panamericana.

Precio

64.200 $

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