ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México

Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras

ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México

Diplomado
Escolarizada
  • Álvaro Obregón (Distrito Federal)
61.800 $

Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras

Descripción


Datos básicos

Coordinador:  M. A. ALFREDO HERNANDEZ PRADO

Área:  Finanzas y Contabilidad

Fechas:  15 de agosto del 2016 al 19 de abril del 2017

Costo de inscripción:  6950 PESOS M.N.  
Costo por módulo: 
10300 PESOS M.N.

Horario:  Lunes de 19:00 a 22:00 h.
Miércoles de 19:00 a 22:00 h.

Módulos:  6

Horas:  180


Objetivo General:

Al finalizar el diplomado el participante estará en la capacidad de:

Aplicar el conocimiento práctico y teórico con respecto a la administración de riesgos de las instituciones financieras.
Manejar la regulación aplicable en materia de administración de riesgos nacional e internacional en el ámbito del sistema financiero en México.
Desarrollar aplicaciones de Administración de Activos y Pasivos, Riesgos Financieros y de cobertura en el Mercados de Capitales y con Productos Derivados.

¿A quién va dirigido?

Administradores de riesgos, tesoreros, directores corporativos, responsables de ALCO, responsables de crédito de las áreas de consumo y comercial de instituciones financieras.

Módulo 1.

Introductorio.

Objetivo:

Conocer el negocio esencial de la banca y la regulación fundamental, nacional e internacional.

Temario:

Introducción
¿Qué es Banca?
Tipos de Banca
Mercados de Crédito
Ciclo del Crédito
Riesgo de Crédito
Estructura del Préstamo
La industria
Regulación Nacional
Regulación Internacional
BIS: Acuerdos de Basilea (I, II y III)
Indicadores de desempeño y riesgo
Administración Integral del riesgo.
     
Módulo 2.

Proceso de Crédito de Cartera Comercial.
       
Objetivo:

Entender la estructura y la importancia del proceso de crédito, desde la originación hasta la recuperación.

Temario:
                                                                                
Mercado de Crédito o Mercado de Capitales
Instrumentos con Riesgo de Crédito mal Diferenciado
Necesidad del Valor en Riesgo de Crédito
Estrategia de Administración de Cartera
Plataforma del Crédito
Originación del Crédito
Promoción
Análisis (Proformas y Razones Financieras)
Aprobación
Instrumentación del Crédito
Originación
Administración
Recuperación
Infraestructura de Apoyo
Estrategia de gestión de riesgos y participantes
Originador
Administrador del Portafolio
Trader de Crédito
Administrador de Riesgos
Control de Riesgos
Conclusiones.

Módulo 3.

Riesgo de Mercado, Crédito y Operacional.

Objetivo
:

Identificar los principales indicadores del riesgo de mercado, crédito y operacional y su interpretación conceptual.

Temario:
                                                                                   
Conceptos de Riesgo de Mercado: P&L, Volatilidad,etc.
El Valor en Riesgo (VaR).
Método de Varianza-Covarianza
Método de Simulación Histórica
Exposición crediticia
Calificación de cartera y Probabilidad de incumplimiento
Severidad de la Pérdida (LGD): enfoque de garantías
Exposición al Incumplimiento (EAD)
Concentración de cartera
Pérdida esperada y pérdida no esperada
Back y Estrés Testing
Capital económico
Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito (ROEE)
Requisitos mínimos para el desarrollo de modelos Internos
Modelo de Gestión de Riesgo Operacional
Indicadores de Riesgo claves (KRI)
Identificación de Riesgos operacionales (RCA)
Base de datos
VaR Operacional.

Módulo 4.

Modelos de Riesgo de Banca Comercial y de Consumo.

Objetivo:

Conocer e identificar las condiciones de la aplicación de los principales modelos de riesgo para banca comercial y de consumo.

Temario:

Composición y características de la cartera comercial
Políticas de crédito
Modelos Internos de Banca Comercial
Rating
Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
Segunda fuente de pago: garantías y otros
Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada
Rentabilidad ajustada al riesgo
Utilización de calificaciones internas y pricing
Casos prácticos
Modelos internos de Banca de Consumo
Definición de scoring
Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
Principales tipos de scoring
Scoring de aprobación: análisis de características, métodos
Scoring de comportamiento
Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada,
modelos Probit/Logit
Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito
Utilización de calificaciones internas y pricing
Casos Prácticos.

Módulo 5.

Administración de Fondeo y Liquidez.

Objetivo:

Conocer e identificar los modelos aplicables para la medición del riesgo de fondeo  y liquidez.

Temario
:

Estructura de evaluación (enfoque de Basilea III)
Contexto macroeconómico
Categorías de activos líquidos
Liquidez vs Solvencia
Activos Líquidos vs Pasivos Líquidos
Fondeo Neto Estable
Aspectos cualitativos
Modelo de riesgo de contraparte (CVA e Incremental risk charge)
Casos prácticos.

Módulo 6.

Transferencia de  Riesgo de Crédito, Bursatilizaciones y Derivados de Crédito.

Objetivo:

Conocer y manejar las alternativas para administrar, transferir y cubrir el riesgo de crédito.

Temario:

¿Qué es una bursatilización?
Definiciones y términos utilizados
Requisitos operativos para el reconocimiento de la transferencia de riesgo
Tratamiento de las posiciones de titularización
Análisis de Cosechas
Collateralized Mortgage Obligation (CMO)
Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores
Colaterales y garantías
Manejo de derivados de crédito (Futuros, opciones y swaps)
Efectividad de coberturas
Gestión del riesgo usando derivados de crédito
Credit Default Swap (CDS).

Coordinador Académico:

M.A. Alfredo Hernández.

Alfredo Hernández es un experto analista financiero con 25 años de experiencia y conocimientos en evaluación de riesgo de crédito de  portafolios y de prospectos de inversión y contrapartes de operación, investigación cuantitativa y cualitativa, así como supervisión bancaria y de unidades de valuación
 
Tiene una amplia perspectiva del medio financiero y su marco regulatorio gracias a su trayectoria profesional en diversas instituciones como PiP, Grupo Bal, Profuturo, SHF, CNBV, InverMexico y OBSA-Serfin.

Estudió en el ITAM matemáticas aplicadas, econometría y la maestría en administración y ha realizado estudios de postgrado en la Universidad de Kent en Estadística, en la Universidad de Michigan en Survey Research y preuniversitarios en Hallingdal/Fredtun Folkehoyskolen en Noruega.

Actualmente es doctorante en Bussiness and Administration (DBA) por la Universidad de Liverpool (en linea). Ha sido catedrático del COLMEX, INSP, UNAM, ITAM, Universidad Iberoamericana, IMERVAL, PIP Capacitación y Universidad Panamericana.

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Precio

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